О курсе
Цель курса – ознакомить студентов с теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для применения теории случайных процессов при исследовании сложных динамических систем в экономике.
Задачи:
- изучение основных понятий теории случайных процессов;
- знакомство с наиболее важными типами случайных процессов;
- изучение различных свойств и характеристик процессов;
- освоение методов описания и анализа сложных стохастических моделей;
- освоение методов решения стохастических дифференциальных уравнений;
- знакомство с методами стохастического интегрирования.
Требования
Для освоения курса необходимы базовые технические знания в стохастике, которые можно получить из таких курсов как «Финансовая математика», «Стохастическое моделирование».
